EA กริดและมาร์ติงเกลบนทองคำ: จำลองด้วยราคาจริง 22 ปี พอร์ตอยู่ได้นานแค่ไหน
- เราจำลอง EA แบบ "เปิดไม้เพิ่มเมื่อราคาวิ่งสวน" บนราคาทองจริงรายชั่วโมง ปี 2004–2025 โดยเริ่มรันใหม่ต้นทุกเดือน รวม 261 จุดเริ่ม
- แบบมาร์ติงเกล (ไม้ถัดไปใหญ่ขึ้น 1.5 เท่า): 52.9% ของบัญชีแตกภายใน 6 เดือน และ 81.6% แตกภายใน 2 ปี อายุมัธยฐาน 5.2 เดือน
- แบบกริดล็อตคงที่ อยู่ได้นานกว่า แต่ 73.6% ก็แตกภายใน 2 ปี เหมือนกัน
- ปีที่รอด กำไรดูน่าตื่นเต้นมาก (ทุน $1,000 กลายเป็น $28,844 ในปี 2024) — ภาพผลงานแบบนี้คือสิ่งที่ใช้ขาย EA แต่ 14 ใน 22 ปี ทุนหมดเกลี้ยง
ทำไม EA แบบนี้ดูดีจนน่าเชื่อ
ถ้าคุณเคยเห็นโฆษณา EA ทองที่ "ชนะ 85–95% ของไม้" มีกราฟกำไรเป็นเส้นตรงพุ่งขึ้นสวยงาม และแทบไม่เคยติดลบ มีโอกาสสูงมากที่ข้างในคือหนึ่งในสองกลไกนี้:
- กริด (Grid / ถัวเฉลี่ย) — เมื่อราคาวิ่งสวนทางไปช่วงหนึ่ง EA จะเปิดไม้เพิ่มในทิศเดิม เพื่อดึงราคาเฉลี่ยให้ใกล้ราคาปัจจุบัน พอราคาเด้งกลับนิดเดียวก็ปิดทั้งชุดเป็นกำไรได้
- มาร์ติงเกล (Martingale) — เหมือนกริด แต่ไม้ที่เปิดเพิ่มแต่ละไม้ ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ (เช่น 1.5 หรือ 2 เท่าของไม้ก่อน) ทำให้ต้องการแค่การเด้งกลับสั้น ๆ ก็ปิดกำไรได้
ทั้งสองแบบมีจุดร่วมคือ ไม่ยอมรับขาดทุน ไม้ที่ผิดทางไม่ถูกตัดทิ้ง แต่ถูก "ถือรอ" พร้อมเปิดไม้ใหม่ทับไปเรื่อย ๆ ผลคือสถิติชนะสูงมาก และเส้นกราฟ Balance เรียบสวย เพราะการขาดทุนทั้งหมดไปซ่อนอยู่ในไม้ที่ยังเปิดค้าง ซึ่งไม่แสดงในเส้น Balance จนกว่าจะถูกปิด
คำถามที่ควรถามจึงไม่ใช่ "กำไรเท่าไหร่" แต่คือ "อยู่ได้นานแค่ไหนก่อนจะเจอวันที่ราคาไม่เด้งกลับ" และนั่นคือสิ่งที่เราวัดในบทความนี้
เราทดสอบอย่างไร
เราเขียนตัวจำลองที่ทำงานเหมือน EA กริด/มาร์ติงเกลแบบที่พบได้ทั่วไปในตลาด แล้วรันบนราคา XAUUSD จริงรายชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2004 ถึงปลายปี 2025 สมมติฐานทั้งหมดเปิดเผยตรงนี้ ใครจะทำซ้ำก็ได้:
| ทุนเริ่มต้น | $1,000 · leverage 1:500 · ทอง 1 ล็อต = 100 ออนซ์ |
| ไม้แรก | 0.01 ล็อต ทิศตามแท่งชั่วโมงก่อนหน้า |
| เปิดไม้เพิ่ม | ทุกครั้งที่ราคาวิ่งสวน $5 จากไม้ล่าสุด |
| ขนาดไม้เพิ่ม | มาร์ติงเกล: ×1.5 จากไม้ก่อน (ปัดขึ้นทีละ 0.01 เหมือน EA จริง) · กริด: 0.01 คงที่ |
| ปิดกำไร | ปิดทั้งชุดเมื่อราคากลับเหนือราคาเฉลี่ยของชุด $3 |
| ต้นทุน | สเปรด $0.30 ต่อการเปิดไม้หนึ่งครั้ง |
| พอร์ตแตก | เมื่อ Equity ต่ำกว่า 50% ของมาร์จิ้นที่ใช้ (ระดับ Stop out ที่โบรกส่วนใหญ่ใช้) |
| จุดเริ่ม | เริ่มใหม่ต้นทุกเดือน ม.ค. 2004 – ธ.ค. 2025 รวม 261 จุด แต่ละจุดรันต่อเนื่องสูงสุด 24 เดือน |
เหตุที่ต้องเริ่มหลายจุด เพราะผลของ EA แบบนี้ขึ้นกับ "วันที่คุณเริ่ม" มาก ถ้าเริ่มก่อนช่วงราคาร่วงยาว พอร์ตจะแตกเร็ว ถ้าเริ่มในช่วงราคาแกว่งไปมา พอร์ตจะโตสวย การดูจุดเริ่มเดียวจึงหลอกตาได้ง่าย
ผลที่ 1: ครึ่งหนึ่งของบัญชีแตกภายใน 6 เดือน
| แตกภายใน | มาร์ติงเกล ×1.5 | กริดล็อตคงที่ |
|---|---|---|
| 3 เดือน | 39.8% | 26.4% |
| 6 เดือน | 52.9% | 42.5% |
| 12 เดือน | 66.3% | 56.7% |
| 24 เดือน | 81.6% | 73.6% |
| อายุมัธยฐานของบัญชี | 5.2 เดือน | 8.9 เดือน |
ตัวเลขนี้อ่านง่าย ๆ ได้ว่า ถ้าคุณซื้อ EA มาร์ติงเกลแล้วเปิดรันในวันที่สุ่มวันหนึ่ง โอกาสที่เงินจะหมดก่อนครบครึ่งปีมีมากกว่าโอกาสรอด และถ้าถือไปสองปี เหลือรอดไม่ถึงหนึ่งในห้า
กริดล็อตคงที่ดูปลอดภัยกว่าเล็กน้อย เพราะไม้ไม่ใหญ่ขึ้น แต่ผลสุดท้ายไม่ต่างกันมาก เมื่อราคาวิ่งทางเดียวไกลพอ จำนวนไม้ที่ค้างจะกินมาร์จิ้นจนหมดอยู่ดี
ผลที่ 2: ปีที่รอดคือ "โฆษณา" ปีที่แตกคือ "ความจริง"
ทีนี้ลองมองแบบที่คนขาย EA มักจะโชว์ คือเริ่มต้นปีแล้วดูว่าสิ้นปีมีเงินเท่าไหร่ (มาร์ติงเกล ×1.5 ทุนเริ่มต้นปีละ $1,000):
ในปีที่ "รอด" ตัวเลขดูน่าตื่นเต้นมาก: ปี 2011 ทุน $1,000 กลายเป็น $26,401 ปี 2023 กลายเป็น $20,082 และปี 2024 กลายเป็น $28,844 ถ้ามีคนแคปหน้าจอผลปี 2024 มาโพสต์ ใครเห็นก็อยากได้
แต่ใน 22 ปี มีแค่ 8 ปีที่รอดถึงสิ้นปี อีก 14 ปีทุนหมดเกลี้ยง หลายปีพังในเดือนแรก ๆ เช่น 6 มกราคม 2010, 12 มกราคม 2012 และ 5 มกราคม 2020 ปีที่โหดที่สุดคือ 2015 ซึ่งก่อนพอร์ตแตก ล็อตรวมที่ค้างอยู่พุ่งขึ้นไปถึง 47.83 ล็อต บนบัญชีที่เริ่มด้วยเงินแค่ $1,000
สิ่งที่น่าคิดคือ คนที่เริ่มรันต้นปี 2024 แล้วได้กำไร 28 เท่า ถ้าปล่อยรันต่อเข้าปี 2025 จะเจอแบบเดียวกับคนที่เริ่มต้นปี 2025 ซึ่งพอร์ตแตกตั้งแต่ 31 มกราคม 2025 กำไรที่เห็นทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ยังไม่ได้ถอน และหายได้ในเดือนเดียว
ทำไมมันแตก: คณิตศาสตร์ของการ "ไม่ยอมแพ้"
ลองดูว่าล็อตโตเร็วแค่ไหนเมื่อราคาวิ่งสวน ด้วยกติกาเปิดไม้เพิ่มทุก $5 และคูณ 1.5:
| ราคาวิ่งสวน | ไม้ที่ค้าง | ล็อตไม้ล่าสุด | ล็อตรวม |
|---|---|---|---|
| $0 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| $20 | 5 | 0.08 | 0.19 |
| $35 | 8 | 0.27 | 0.76 |
| $45 | 10 | 0.62 | 1.79 |
| $55 | 12 | 1.40 | 4.12 |
แค่ราคาวิ่งสวน $45 ล็อตรวมก็ใหญ่กว่าไม้แรก 179 เท่า และทุก $1 ที่ราคาเดินต่อ บัญชีจะเสียราว $179 ทั้งที่ทุนมีแค่ $1,000
ปัญหาคือ ทองคำแกว่งแรงขึ้นทุกปี จากข้อมูลชุดเดียวกัน ช่วงราคาสูงสุด–ต่ำสุดต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ $13 ในปี 2019, $22 ในปี 2022, $29 ในปี 2024, $53 ในปี 2025 และ $114 ในปี 2026 (ถึงเดือนกันยายน) การวิ่งสวน $45–55 ซึ่งเคยเป็นเรื่องนาน ๆ ครั้ง ทุกวันนี้เกิดได้ภายในวันเดียว EA ที่ตั้งค่าไว้ตอนทองแกว่งวันละ $13 จึงเปราะบางกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อทองแกว่งวันละเกิน $50
นี่คือเหตุผลที่ EA แบบนี้ "ชนะเกือบทุกไม้" แต่ยังทำให้ทุนหมดได้ ไม้ที่ชนะ 1,000 ครั้งได้ครั้งละไม่กี่ดอลลาร์ ส่วนไม้ที่แพ้ครั้งเดียวกินทั้งบัญชี
ระหว่างทางมันดูดีจริง ๆ — และนั่นคือกับดัก
ในการจำลองแบบเริ่มทุกเดือน บัญชีมาร์ติงเกลมัธยฐานเคยโตไปถึงราว $3,712 (3.7 เท่าของทุน) ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนจะจบ ช่วงนี้คือช่วงที่เจ้าของบัญชีมั่นใจที่สุด อาจเติมเงินเพิ่ม หรือชวนเพื่อนมาใช้ และเป็นช่วงที่ภาพผลงานถูกเอาไปใช้โฆษณา
กราฟผลงานที่เรียบสวยไม่ได้แปลว่าเสี่ยงต่ำ บางครั้งมันแปลว่าความเสี่ยงยังไม่ได้ถูกนับ
วิธีดูว่า EA ที่คุณกำลังจะซื้อเป็นกริด/มาร์ติงเกลหรือไม่
ไม่ต้องเห็นโค้ด ดูจากรายงานทดสอบ (Strategy Tester) หรือสถิติบัญชีจริงก็พอ:
- Equity Drawdown สูงกว่า Balance Drawdown มาก เช่น Balance DD 4% แต่ Equity DD 27% แปลว่ามีไม้ติดลบถูกถือค้างไว้ไม่ปิด
- อัตราชนะสูงผิดปกติ (75–95%) แต่ขาดทุนเฉลี่ยต่อไม้ใหญ่กว่ากำไรเฉลี่ยต่อไม้
- มีหลายไม้เปิดพร้อมกันในทิศเดียวกัน ที่ราคาห่างกันเท่า ๆ กัน และล็อตใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ
- ไม่มี Stop Loss หรือมี SL ไกลมากจนเหมือนไม่มี
- ช่วงทดสอบสั้น หรือเลือกเฉพาะปีที่ทองขึ้นแรง ไม่รวมปีอย่าง 2008, 2013, 2020 หรือ 2022
- ค่า Z-score ในรายงานติดลบมาก ๆ (เช่น −10 ลงไป) แปลว่าไม้ไม่ได้เป็นอิสระต่อกัน แต่เปิดเป็นชุด
อธิบายแต่ละข้อแบบละเอียดพร้อมตัวอย่างรายงานจริงอยู่ในบทความ อ่านรายงานทดสอบ EA ให้เป็น และถ้ามีไฟล์รายงานอยู่ในมือ ลองใช้ เครื่องมือตรวจ EA ของเราได้ฟรี
แล้ว EA ที่อยู่ได้ยาวต้องเป็นแบบไหน
ไม่มี EA ไหนชนะทุกไม้ และไม่มีใครรับประกันกำไรได้ แต่ EA ที่ออกแบบให้ "อยู่รอด" มักมีลักษณะร่วมกัน:
- ทุกไม้มี Stop Loss ตั้งแต่วินาทีที่เปิด ความเสียหายสูงสุดต่อไม้รู้ล่วงหน้า
- ไม่เปิดไม้เพิ่มเพื่อถัวไม้ที่ผิดทาง ไม่ขยายล็อตหลังขาดทุน
- ขนาดไม้คำนวณจากทุน ไม่ใช่จากความอยากเอาคืน
- ทดสอบย้อนหลังยาวพอให้เห็นทุกสภาพตลาด (20 ปีขึ้นไป) และผ่านทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังของข้อมูล ไม่ใช่ดีแค่ช่วงที่เลือกมา
EA ที่อยู่รอดจะมีปีที่ขาดทุนและมีช่วงที่กราฟติดลบให้เห็นจริง ๆ ซึ่งดูไม่สวยเท่ากราฟกริด แต่นั่นคือหน้าตาของความเสี่ยงที่ถูกนับครบ เกณฑ์ตรวจทั้งหมดอยู่ในหน้า EA ที่ดีเป็นอย่างไร
ข้อจำกัดของการทดสอบนี้
- ใช้แท่งราคารายชั่วโมง จึงไม่เห็นการเคลื่อนไหวภายในชั่วโมง เราเลือกตรวจฝั่งที่ทำให้ขาดทุนก่อนฝั่งกำไรในแต่ละแท่ง ซึ่งเข้มกว่าความจริงเล็กน้อย
- EA จริงแต่ละตัวตั้งค่าต่างกัน เราจึงลองเปลี่ยนระยะเปิดไม้เพิ่ม ($3, $5, $10, $20) คู่กับตัวคูณล็อต (1.0, 1.3, 1.5, 2.0) รวม 16 ชุด ผลคือ ทุกชุดแตกภายใน 2 ปีระหว่าง 70% ถึง 98% ชุดที่แย่ที่สุดคือระยะ $3 ตัวคูณ 2.0 (แตก 98.1%) ชุดที่ "ดีที่สุด" ก็ยังแตก 70.1% การปรับค่าเปลี่ยนแค่ว่าพังเร็วหรือช้า ไม่เปลี่ยนว่าพังหรือไม่
- ไม่ได้รวมค่าสวอปข้ามคืนและสลิปเพจ ซึ่งในชีวิตจริงทำให้ผลแย่ลงอีก
- ผลในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต ทั้งสำหรับ EA ประเภทนี้และ EA ทุกประเภท
บทความนี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดทองและสัญญาซื้อขายส่วนต่างมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
