ผลทดสอบ EA ที่ดูดี หายไปไหนเมื่อเจอสภาพจริง: ทดลองกลยุทธ์ตำรา 60 แบบบนทอง 11 ปี
- เราทดสอบกลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน (EMA crossover) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ตำราที่ EA จำนวนมากใช้เป็นแกน รวม 60 แบบ บนราคาทองจริงรายชั่วโมง 2015–2026
- ต้นทุนกินกำไร: แบบที่ดีที่สุดได้กำไรเฉลี่ยแค่ $1.40 ต่อไม้ (ก่อนหักต้นทุน) ถ้าสเปรดบวกสลิปเพจจริงสูงถึง $1.50 ต่อไม้ กำไร 11 ปี กลายเป็นขาดทุน
- เลือกช่วงโชว์ได้: กำไร 9 เดือนที่ดีที่สุด (มิ.ย. 2025 – ก.พ. 2026) เท่ากับ 83% ของกำไรทั้ง 11.75 ปี ส่วนปี 2015–2019 ทั้งห้าปีรวมกันขาดทุน
- กลยุทธ์ไม้สั้นเป้าเล็กขาดทุนทุกแบบ แม้ไม่คิดต้นทุนเลยสักบาท
ทำไมต้องทดลองเอง
ในบทความ อ่านรายงานทดสอบ EA ให้เป็น เราอธิบายว่าควรดูจุดไหนในรายงาน บทความนี้ทำอีกด้าน คือ สร้างผลทดสอบขึ้นมาเอง แล้วดูว่ามีกี่วิธีที่ทำให้ผลเดียวกันดูดีหรือแย่ได้ โดยไม่ต้องโกงตัวเลขเลยสักตัว
เราเลือกกลยุทธ์ที่ทุกคนรู้จักและไม่ใช่ความลับ คือ เส้นค่าเฉลี่ยเร็วตัดเส้นค่าเฉลี่ยช้า เพื่อให้ใครก็ทำซ้ำได้ (บทความนี้ไม่ได้ทดสอบสูตรของ EA ตัวไหน รวมถึงของเราเอง)
วิธีทดลอง
| ข้อมูล | XAUUSD รายชั่วโมง ม.ค. 2015 – ก.ย. 2026 (11.75 ปี) |
| สัญญาณ | EMA เร็ว (5, 8, 10, 13, 20, 30) ตัด EMA ช้า (50, 80, 100, 150, 200) รวม 30 คู่ · เข้าไม้ที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป · ถือได้ทีละไม้ |
| แบบไม้ยาว (Swing) | SL = 2 × ATR · TP = 3 × ATR · หรือออกเมื่อเส้นตัดกลับ |
| แบบไม้สั้น (Scalp) | SL = 0.5 × ATR · TP = 0.5 × ATR · หรือออกเมื่อเส้นตัดกลับ |
| แท่งที่แตะทั้ง SL และ TP | ถือว่าโดน SL ก่อน (มองแง่ร้าย) |
| ต้นทุนมาตรฐาน | $0.30 ต่อไม้ (สเปรดที่คนมักตั้งใน Strategy Tester) |
| หน่วย | กำไรเป็นดอลลาร์ต่อ 0.01 ล็อต (ใช้ 0.10 ล็อต ให้คูณ 10) |
| ปรับค่า / ทดสอบ | หาค่าที่ดีที่สุดจากปี 2015–2020 แล้วดูผลในปี 2021–2026 ซึ่งไม่ได้ใช้ตอนปรับค่า |
ข้อค้นพบที่ 1: กลยุทธ์ตำราส่วนใหญ่ไม่ทำกำไร
ในช่วงปรับค่า (2015–2020) จาก 30 คู่ค่าของแบบไม้ยาว มีแค่ 4 คู่ที่กำไร ส่วนแบบไม้สั้น ไม่มีคู่ไหนกำไรเลย ทั้งในช่วงปรับค่าและช่วงทดสอบ
แบบไม้สั้นที่ดีที่สุดขาดทุนเฉลี่ย $0.29 ต่อไม้ ก่อน หักต้นทุนด้วยซ้ำ พอหักต้นทุนจริงยิ่งขาดทุนหนักขึ้น ข้อนี้น่าคิดสำหรับ EA ที่โฆษณาว่า "เก็บกำไรเล็ก ๆ บ่อย ๆ" บนทอง เพราะยิ่งเป้ากำไรต่อไม้เล็ก ต้นทุนก็ยิ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของกำไร
สิ่งที่ได้จากข้อนี้คือ ถ้า EA ตัวไหนอ้างว่าใช้แค่ "เส้นตัดกัน" หรืออินดิเคเตอร์พื้นฐานตัวเดียวแล้วกำไรสวยทุกปี ควรถามว่ามันเลือกค่าและช่วงเวลามาอย่างไร
ข้อค้นพบที่ 2: ต้นทุนต่อไม้ตัดสินทุกอย่าง
คู่ค่าที่ดีที่สุดของแบบไม้ยาวคือ EMA 20 ตัด EMA 80 เปิดราว 81 ไม้ต่อปี ได้กำไรเฉลี่ยก่อนหักต้นทุน $1.40 ต่อไม้ ดูว่ากำไรรวม 11.75 ปีเปลี่ยนแค่ไหนเมื่อต้นทุนต่อไม้เปลี่ยน:
| ต้นทุนต่อไม้ (สเปรด + สลิปเพจ) | กำไรรวม 11.75 ปี | เทียบไม่มีต้นทุน |
|---|---|---|
| $0.00 (ทดสอบแบบไม่คิดต้นทุน) | $1,334 | 100% |
| $0.30 (ที่คนนิยมตั้งใน Tester) | $1,047 | 78% |
| $0.60 | $760 | 57% |
| $1.00 | $378 | 28% |
| $1.50 | −$100 | ขาดทุน |
ระบบเดียวกัน ค่าเดียวกัน ข้อมูลเดียวกัน แค่ต่างที่ต้นทุนต่อไม้ ผลออกมาตั้งแต่กำไรสวยจนถึงขาดทุน ต้นทุนจริงขึ้นกับโบรก ประเภทบัญชี ค่าคอมมิชชัน และเวลาที่เข้าไม้ ช่วงข่าวสเปรดทองกว้างขึ้นหลายเท่าได้ (ดู ข่าวไหนขยับทองจริง)
วิธีใช้: เอากำไรสุทธิในรายงานหารด้วยจำนวนไม้ ถ้าได้ตัวเลขใกล้กับสเปรดจริงของโบรกคุณ ระบบนั้นอยู่บนเส้นด้าย
ข้อค้นพบที่ 3: เลือกช่วงเวลาได้ ภาพเปลี่ยนทั้งหมด
กลยุทธ์นี้กำไรรวม 11.75 ปี $1,047 แต่ดูว่ากำไรมาจากไหน:
- 2015–2019: ห้าปีรวมกัน ขาดทุน $87
- 2020–2024: ห้าปีรวมกัน กำไร $118 (มีทั้งปีกำไร $269 และปีขาดทุน $172)
- 2025 – ก.ย. 2026: ปีกว่าเดียว กำไร $1,017
ช่วง 9 เดือนที่ดีที่สุด (มิถุนายน 2025 – กุมภาพันธ์ 2026) ทำกำไร $869 หรือ 83% ของกำไรทั้งหมด ถ้ามีคนเอาผลทดสอบเฉพาะช่วงนี้มาโชว์ กลยุทธ์จะดูยอดเยี่ยม ถ้าเอาเฉพาะ 2015–2019 มาโชว์ จะดูไร้ค่า ทั้งที่เป็นระบบเดียวกันทุกประการ
เหตุผลคือ กลยุทธ์ตามเทรนด์ทำเงินเมื่อตลาดวิ่งทางเดียวยาว ๆ และปี 2025–2026 ทองขึ้นแรงต่อเนื่อง กลยุทธ์ไหนก็ดูเก่งในช่วงที่ตลาดเข้าทางมัน คำถามที่ต้องถามคือ ช่วงที่ตลาดไม่เข้าทาง มันขาดทุนแค่ไหน และรอดไหม
ข้อค้นพบที่ 4: การปรับค่าให้ดีที่สุด ไม่ได้รับประกันอะไร
เราหาคู่ค่าที่ดีที่สุดจากปี 2015–2020 แล้วดูว่าในปี 2021–2026 ซึ่งไม่ได้ใช้ตอนปรับค่า ผลเป็นอย่างไร:
- ในการทดลองนี้ คู่ค่าที่ดีที่สุดในอดีต (EMA 20/80) บังเอิญยังดีที่สุดในช่วงใหม่ด้วย เราบอกตรง ๆ ว่าผลนี้ดีกว่าที่คาด
- แต่จาก 5 คู่ค่าที่ดีที่สุดในอดีต มีแค่ 2 คู่ ที่ยังกำไรในช่วงใหม่ อีก 3 คู่ที่ดูดีตอนปรับค่า กลับขาดทุน
- และกำไรในช่วงใหม่ของคู่ที่ดีที่สุด ($865) มาจากปีกว่าล่าสุดที่ทองขึ้นแรงทั้งหมด ปี 2021–2024 สี่ปีรวมกันขาดทุน $152 กำไรจึงไม่ได้มาจากความสม่ำเสมอ
บทเรียนคือ ผลทดสอบที่ผ่านการ "ปรับค่าให้ดีที่สุด" มาแล้ว เป็นแค่ขอบบนของสิ่งที่จะเกิด ไม่ใช่ค่าที่คาดหวังได้ EA ที่น่าเชื่อถือควรแสดงผลทั้ง ช่วงที่ใช้ปรับค่า และ ช่วงที่ไม่เคยเห็น แยกกันให้ดู และควรกำไรได้ทั้งสองช่วง
สรุป: 4 คำถามที่ควรถามทุกครั้งที่เห็นผลทดสอบ EA
- กำไรต่อไม้เท่าไหร่ และต้นทุนที่ใช้ทดสอบเท่ากับของจริงไหม ถ้ากำไรต่อไม้ใกล้สเปรดจริง ให้ลดความคาดหวังลงมาก
- ช่วงทดสอบเลือกมาอย่างไร ขอดูทุกปี ไม่ใช่แค่ช่วงที่ดีที่สุด โดยเฉพาะปีที่ตลาดไม่เข้าทางกลยุทธ์นั้น
- มีผลในช่วงที่ไม่ได้ใช้ปรับค่าไหม ถ้ามีแต่ผลของช่วงที่ปรับค่ามาแล้ว ตัวเลขนั้นคือขอบบน ไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังได้
- ถ้าเป็นระบบไม้สั้นเป้าเล็ก มีหลักฐานจากบัญชีจริงไหม ระบบแบบนี้อ่อนไหวต่อต้นทุนมากที่สุด ผลทดสอบแทบไม่มีความหมายถ้าไม่มีผลบัญชีจริง
ถ้ามีไฟล์รายงานทดสอบอยู่ในมือ ลองใช้ เครื่องมือตรวจ EA ของเราได้ฟรี
ข้อจำกัด
- นี่คือกลยุทธ์ตำราแบบง่ายที่สุด ใช้เพื่อแสดงว่าต้นทุน ช่วงเวลา และการปรับค่ากระทบผลอย่างไร ไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่าจะได้ผลแบบเดียวกัน
- ใช้แท่งราคารายชั่วโมง การเคลื่อนไหวภายในชั่วโมงจึงประมาณแบบมองแง่ร้าย (โดน SL ก่อน TP)
- ต้นทุนต่อไม้ใช้ค่าคงที่ ในความจริงสเปรดเปลี่ยนตามช่วงเวลาและสภาพตลาด
บทความนี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดทองและสัญญาซื้อขายส่วนต่างมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต
