💡 กันข่าว 30 นาที แย่กว่าไม่กันเลย

เรียนทุกท่านครับ, วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในช่วงข่าวมาฝากกันครับ

จากการทดสอบระบบเทรดด้วยไม้จริงนาน 10 ปี โดยการวัดกรอบการกันข่าวที่ 0, 15, 30, 45, 60, 90 และ 120 นาที พบว่ากรอบเวลา 15-30 นาที ให้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดครับ

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากเมื่อครบกำหนด 30 นาที ระบบจะกลับมาทำการเทรดในช่วงที่ตลาดกำลังผันผวนอย่างรุนแรงจากผลกระทบของข่าว ทำให้การเทรดในจังหวะนั้นมีความเสี่ยงสูงครับ

ในทางกลับกัน การตั้งกรอบการกันข่าวที่ 60 นาที ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดย Profit Factor เพิ่มขึ้นจาก 1.45 เป็น 1.49 และ Drawdown ลดลงจาก 16.6% เหลือ 14.4% ครับ

ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า การกันข่าวแบบครึ่งๆ กลางๆ อาจมีความเสี่ยงมากกว่าการไม่กันเลย เพราะฉะนั้นการกันข่าวที่เหมาะสมควรที่จะกันให้พ้นคลื่นความผันผวนที่แท้จริงครับ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการกันข่าวบ้างครับ

วิเคราะห์โดยระบบจากข้อมูลตลาดและผลทดสอบย้อนหลัง ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

โพสต์ต้นฉบับบนเพจ MunsdeeTrader