ช่วงขาดทุนของ EA ต้องทนได้แค่ไหน และรู้ได้ยังไงว่าระบบพังจริง

Drawdown คืออะไร

Drawdown คือระยะที่ทุนลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ ถ้าทุนเคยขึ้นไปถึง 1,000 ดอลลาร์แล้วลงมาเหลือ 800 ดอลลาร์ ก่อนจะกลับขึ้นไปใหม่ ช่วงนั้นคือ drawdown 20%

สิ่งที่ต้องดูมีสองอย่าง คือ ลึกแค่ไหน กับ นานแค่ไหนกว่าจะกลับขึ้นจุดสูงสุดใหม่ และให้ดูจาก Equity ไม่ใช่แค่ Balance เพราะ EA บางตัวซ่อนขาดทุนไว้ในไม้ที่ยังไม่ปิด รายละเอียดเรื่องนี้อยู่ในบทความ อ่านรายงานทดสอบ EA ให้เป็น

ตัวเลขจริงของ MindCore

จากการทดสอบรุ่นมาตรฐาน ก.พ. 2017 ถึง ก.ย. 2026 รวม 3,662 ไม้ ทุนเริ่ม 500 ดอลลาร์ สเปรด 260 จุด ความเสี่ยง 0.75% ต่อไม้:

และเมื่อหั่นออกเป็นสภาพตลาด ช่วงติดลบในแต่ละช่วงต่างกันมาก:

สังเกตว่าแม้ช่วงขาขึ้นแรงที่ระบบทำกำไรได้มากที่สุด ก็ยังมีช่วงติดลบเกือบ 20% ระหว่างทาง ข้อมูลเต็มดูได้ที่หน้า ผลทดสอบ

แพ้ติดกันกี่ไม้ถึงเรียกว่าปกติ

ถ้าระบบชนะราว 43% ของไม้ โอกาสแพ้แต่ละไม้คือราว 57% คณิตศาสตร์ง่าย ๆ บอกว่าในการเทรดหลายพันไม้ จะเจอแพ้ติดกันยาวที่สุดราว 14–15 ไม้ ไม่ใช่เพราะระบบเสีย แต่เพราะความน่าจะเป็นทำงานแบบนั้น

ระบบที่บอกว่า "ไม่เคยแพ้ติดกันเกิน 3 ไม้" ในการเทรดหลายพันไม้ มักแปลว่าซ่อนขาดทุนไว้ด้วยการถือไม้ไม่ยอมปิด ซึ่งอันตรายกว่ามาก

ทำไมคนส่วนใหญ่ปิด EA ผิดจังหวะ

รูปแบบที่เจอบ่อยที่สุดคือ เริ่มใช้ตอนที่ระบบเพิ่งทำผลงานดี แล้วเจอช่วงติดลบตามปกติของระบบ พอแพ้ติดกันไม้ที่ 8 ถึง 10 ก็ปิดทิ้ง ซึ่งมักเป็นจุดใกล้ก้นของช่วงนั้นพอดี แล้วพลาดช่วงที่ระบบฟื้น

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบ แต่อยู่ที่ไม่รู้ล่วงหน้าว่าช่วงขาดทุนปกติของระบบหน้าตาเป็นยังไง คนที่รู้ล่วงหน้าว่าอาจเจอแพ้ติด 14 ไม้ จะไม่ตกใจตอนไม้ที่ 10

เกณฑ์ตัดสินว่า "ระบบพังจริง" ที่ควรตั้งไว้ก่อนเริ่ม

เขียนเกณฑ์ไว้ตั้งแต่วันแรก แล้วใช้ตามนั้น ไม่ใช่คิดเอาตอนที่ตัวเลขกำลังแดง:

1. ติดลบลึกเกินสถิติชัดเจน เช่น เกินราว 1.5 เท่าของช่วงติดลบสูงสุดในผลทดสอบ ถ้าระบบเคยลึกสุด 25% แล้วตอนนี้ลึก 40% ควรหยุดตรวจสอบ
2. แพ้ติดกันยาวเกินที่คณิตศาสตร์บอกไว้มาก เช่น เกิน 20 ไม้ติดสำหรับระบบที่ชนะราว 43%
3. ระบบไม่ทำตามกฎของตัวเอง เช่น มีไม้ที่ไม่มี Stop Loss เปิดถี่ผิดปกติ หรือขนาดไม้ไม่ตรงกับที่ควร อันนี้หยุดทันที ไม่ต้องรอเกณฑ์อื่น
4. ต้นทุนเปลี่ยน เช่น สเปรดของบัญชีกว้างขึ้นมาก ซึ่งกินกำไรได้ตรง ๆ ดูวิธีเช็กในบทความ ประเภทบัญชีสำคัญกว่าชื่อโบรก

ถ้ายังไม่เข้าเกณฑ์ข้อไหน แปลว่ากำลังอยู่ในช่วงขาดทุนที่ระบบเคยผ่านมาแล้ว

ตั้งทุนและความเสี่ยงให้ทนช่วงขาดทุนได้

• เลือกขนาดไม้ที่ทำให้ช่วงติดลบสูงสุดในอดีต ยังเป็นตัวเลขที่คุณรับได้จริง ทั้งทางเงินและทางใจ
• ใช้เงินที่ไม่ต้องดึงออกมาใช้ในช่วงนั้น คนที่ต้องถอนเงินกลางช่วงขาดทุน คือคนที่ทำให้ขาดทุนชั่วคราวกลายเป็นขาดทุนถาวร
• ดูขนาดไม้ที่เหมาะกับทุนได้ในบทความ ทุน $500 เทรดทองควรใช้ล็อตเท่าไหร่ และ เครื่องคำนวณขนาดไม้

ข้อควรรู้

• ตัวเลขมาจากผลทดสอบย้อนหลังด้วย Strategy Tester ผลจริงอาจต่างจากนี้ตามสเปรด สลิปเพจ และสภาพตลาดในอนาคต
• การฟื้นครบทุกครั้งในอดีตไม่ได้รับประกันว่าจะฟื้นทุกครั้งในอนาคต นี่คือเหตุผลที่ต้องมีเกณฑ์หยุดตั้งไว้ล่วงหน้า

บทความนี้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดทองและสัญญาซื้อขายส่วนต่างมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต